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Investmentanteile
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Zum WerkDas Werk bietet insbesondere Investoren einen kompakte und gleichzeitig umfängliche Darstellung der bei einer Investition in inländische und ausländische Investmentanteile auftretenden Fragestellungen, sei es gesellschaftsrechtlicher, aufsichtsrechtlicher, bilanzrechtlicher oder steuerlicher Natur. Das Werk folgt dabei dem Investitionszyklus und beantwortet die sich beim Erwerb der Investmentanteile, der Ertragsvereinnahmung, bei ihrer Stichtagsbewertung und der Veräußerung stellenden unterschiedlichen Rechtsfragen.Das Werk stellt die Erscheinungsformen von Investmentvermögen und Investmentanteilen vor. Dazu wird die rechtliche und organisatorische Struktur von Investmentvermögen und der Beteiligung der Anleger daran, sowie die wirtschaftliche Ausgestaltung von Investmentvermögen (Anlagemöglichkeiten) erörtert.Vorteile auf einen Blick- praxisnah- komprimiert- umfängliche Darstellung der neuen RechtslageZielgruppe- betriebliche Anleger (Unternehmen: Finanzanlage, Treasury, betriebliche Altersvorsorge, Kreditinstitute: Finanzanlage, Wertpapierhandel, Anlageberatung)- institutionelle Anleger (Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Pensionskassen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Stiftungen)- Privatanleger- Anbieter von Investmentprodukten (Kapitalverwaltungsstellen, Verwahrstellen)- Finanzdienstleister (Vermittler von Investmentprodukten, Finanzberater, Vermögensverwalter, Family Offices)- Aufsichtsbehörden, Finanzbehörden- Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Anbieter: Dodax
Stand: 26.10.2020
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Risikomaße. Untersuchung des Entropic Value-at-...
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,1, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (Institut für Stochastik), Veranstaltung: Finanzmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Risikomanagement in Unternehmen gewinnt zusehends an Bedeutung. Dies liegt an dem Wunsch der Unternehmen nach aktiver Steuerung und Kontrolle der eingegangenen Risiken, aber auch an strengeren Regulierungen durch den Gesetzgeber. So wurde als Reaktion auf die Finanzkrise ab dem Jahr 2007 das Reformpaket Basel III vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht beschlossen, das insbesondere eine verbesserte Risikodeckung bei Kreditinstituten vorschreibt. Aktiengesellschaften werden durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) zur Installation von Risikomanagement und -controlling verpflichtet. Ein wichtiger Aufgabenbereich im Risikomanagement ist die Risikobewertung. Risikomaße bieten die Möglichkeit, das Risiko verschiedener Finanzpositionen gegeneinander abzuwägen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Finanzpositionen bekannt sind. Ein Risikomaß ordnet einer Finanzanlage eindeutig eine reelle Zahl zu. Eine größere Zahl beschreibt ein höheres Risiko und eine kleinere Zahl ein geringeres Risiko, so lässt sich das Risiko verschiedener Positionen miteinander vergleichen. Damit sich ein Risikomaß zur Risikomessung eignet, sollte es jedoch bestimmte Eigenschaften erfüllen. Typische Anforderungen sind Translationsinvarianz, Monotonie, Subadditivität und positive Homogenität, wodurch die Klasse kohärenter Risikomaße definiert wird.Ziel dieser Arbeit ist es, die Theorie der Risikomaße anhand der Beispiele Entropic Value-at-Risk und Sicherheitsäquivalente vorzustellen. Als Grundlage dienen die Artikel von Ahmadi-Javid (2012b) und Müller (2007), welche jedoch ergänzt und weiter ausgearbeitet wurden.Zunächst werden wir den Begriff eines Risikomaßes einführen und insbesondere auf kohärente und konvexe Risikomaße eingehen. Von Interesse ist die Möglichkeit der dualen Darstellung solcher Risikomaße. Danach widmen wir uns dem Entropic Value-at-Risk und den damit in Zusammenhang stehenden relativen Entropien. Den Abschluss bilden die aus der Erwartungsnutzentheorie bekannten Sicherheitsäquivalente und die Fragestellung, inwiefern sich diese als Risikomaße eignen.

Anbieter: Dodax
Stand: 26.10.2020
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Empirische Analyse ausgewählter Value-at-Risk A...
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Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Value-at-Risk als Risikomaß zur Quantifizierung eines Risikos ist definiert als der maximal mögliche Verlust einer Finanzanlage, der mit einer definierten Wahrscheinlichkeit und innerhalb eines gewählten Zeitraums nicht überschritten wird. Damit lassen sich Wahrscheinlichkeitsaussagen über den Eintritt eines potenziellen Maximalverlustes treffen. Um den Value-at-Risk ermitteln zu können, müssen jedoch die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der zugrundeliegenden Risikofaktoren (z.B. die Änderung des Marktpreises) bekannt sein oder vorerst ermittelt werden. Wie der Value-at-Risk aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung letztendlich bestimmt wird, hängt von der Wahl des Berechnungsmodells ab. Die bekanntesten Ansätze sind die historische Simulation (bei der basierend auf der historischen Kursentwicklung der Value-at-Risk geschätzt wird), der Varianz-Kovarianz-Ansatz (bei dem eine Verteilungsannahme für die Markt-preisänderungen zugrunde gelegt wird) sowie die Monte-Carlo-Simulation (bei der zufällige Marktpreisänderungen auf Basis einer angenommenen Verteilungsfunktion simuliert werden).Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der in der Literatur sowie Praxis bekannten Berechnungsmodelle (historische Simulation, Varianz-Kovarianz-Ansatz und Monte-Carlo-Simulation) des Value-at-Risk zur Quantifizierung des Marktrisikos, wobei eine Fokussierung auf das Risiko durch Marktpreis- bzw. Kursänderungen vorgenommen wird. Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Berechnungsmodelle des Value-at-Risk werden auf einen empirischen historischen Beobachtungszeitraum eines ausgewählten Portfolios angewendet. Dabei wird die Risikoprognosefähigkeit der Modelle durch eine Backtesting-Analyse untersucht, inwieweit das vorhergesagte Marktpreisrisiko rückblickend in der Realität eingehalten und somit nicht überschritten wurde.Die vorliegende Arbeit behandelt neben der Erläuterung der theoretischen Value-at-Risk Modelle die zentrale Fragestellung der Risikoprognosefähigkeit der verschiedenen Berechnungsmodelle des Value-at-Risk. Es wird untersucht, ob die Modelle das vorhandene Marktpreisrisiko von ausgewählten Finanzinstrumenten in ausreichender Höhe quantifizieren, so dass der Value-at-Risk in der Realität tatsächlich nicht überschritten wird. Daraus lässt sich die Prognosegüte und Verlässlichkeit der Berechnungsmodelle ableiten.

Anbieter: Dodax
Stand: 26.10.2020
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Investmentanteile
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Zum Werk Das Werk bietet insbesondere Investoren einen kompakte und gleichzeitig umfängliche Darstellung der bei einer Investition in inländische und ausländische Investmentanteile auftretenden Fragestellungen, sei es gesellschaftsrechtlicher, aufsichtsrechtlicher, bilanzrechtlicher oder steuerlicher Natur. Das Werk folgt dabei dem Investitionszyklus und beantwortet die sich beim Erwerb der Investmentanteile, der Ertragsvereinnahmung, bei ihrer Stichtagsbewertung und der Veräusserung stellenden unterschiedlichen Rechtsfragen. Das Werk stellt die Erscheinungsformen von Investmentvermögen und Investmentanteilen vor. Dazu wird die rechtliche und organisatorische Struktur von Investmentvermögen und der Beteiligung der Anleger daran, sowie die wirtschaftliche Ausgestaltung von Investmentvermögen (Anlagemöglichkeiten) erörtert. Vorteile auf einen Blick - praxisnah - komprimiert - umfängliche Darstellung der neuen Rechtslage Zielgruppe - betriebliche Anleger (Unternehmen: Finanzanlage, Treasury, betriebliche Altersvorsorge; Kreditinstitute: Finanzanlage, Wertpapierhandel, Anlageberatung) - institutionelle Anleger (Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Pensionskassen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Stiftungen) - Privatanleger - Anbieter von Investmentprodukten (Kapitalverwaltungsstellen; Verwahrstellen) - Finanzdienstleister (Vermittler von Investmentprodukten; Finanzberater; Vermögensverwalter; Family Offices) - Aufsichtsbehörden, Finanzbehörden - Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 26.10.2020
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Diskountzertifikate
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Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Berufsakademie Rastede, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In Zeiten niedriger Zinsen und stillstehenden Aktienmärkten wünscht sich der Anleger eine renditestarke Alternative, jedoch nicht auf Kosten der Sicherheit. Wer spekulative Anlagemöglichkeiten scheut und dennoch relativ hohe Renditen erwirtschaften möchte, für den bieten Diskountzertifikate eine Lösung. Mit Hilfe dieser Anlageform ist es möglich, auch bei stagnierenden Aktienkursen positive Erträge zu erzielen. Selbst bei fallenden Aktienkursen können Diskountzertifikate unter bestimmten Bedingungen noch Gewinne aufweisen, während eine direkte Aktienanlage zum Verlust geführt hätte. Auch für risikofreudigere Anleger stellen Diskountzertifikate eine Anlagemöglichkeit dar. Diese Arbeit erklärt die Funktionsweise des Diskountszertifikats, seine Chancen und Nachteile aus Sicht des Anlegers. Nachfolgend wird erläutert, wie es einem Emittenten möglich ist, solch ein Produkt anzubieten und wie es konstruiert wird. Hierbei wird ein leichtes Vorverständnis im Bereich der Finanzanlage vorausgesetzt. Ausgehend von einem konkreten Beispiel wird gezeigt, welche Gewinne bzw. Verluste unter bestimmten Entwicklungen zu erzielen sind. Dabei wird das Zertifikat mit einer direkten Anlage in Aktien verglichen. Neben der erzielten Rendite ist die Abgabe an den Fiskus für den Anleger von zentraler Bedeutung. Deshalb wird, nachdem die Funktionsweise dargelegt ist, die steuerliche Behandlung des Diskountzertifikats erläutert. Abschliessend wird gezeigt, wie das Zertifikat gehandelt wird. Die Lektüre dieser Arbeit soll den Leser in die Lage versetzen, das Diskountzertifikat zu verstehen und zu bewerten. Ein potenzieller Anleger kann für sich entscheiden, ob das Diskountzertifikat eine attraktive Alternative oder eine Ergänzung in seinem Portfolio darstellt. Zusätzlich zeigt die Arbeit, für welche Anlegertypen das Zertifikat in Frage kommt und welche erwartete Kurs- bzw. Marktentwicklung für den Kauf eines Diskountzertifikats spricht.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 26.10.2020
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Investmentanteile
153,20 € *
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Zum Werk Das Werk bietet insbesondere Investoren einen kompakte und gleichzeitig umfängliche Darstellung der bei einer Investition in inländische und ausländische Investmentanteile auftretenden Fragestellungen, sei es gesellschaftsrechtlicher, aufsichtsrechtlicher, bilanzrechtlicher oder steuerlicher Natur. Das Werk folgt dabei dem Investitionszyklus und beantwortet die sich beim Erwerb der Investmentanteile, der Ertragsvereinnahmung, bei ihrer Stichtagsbewertung und der Veräußerung stellenden unterschiedlichen Rechtsfragen. Das Werk stellt die Erscheinungsformen von Investmentvermögen und Investmentanteilen vor. Dazu wird die rechtliche und organisatorische Struktur von Investmentvermögen und der Beteiligung der Anleger daran, sowie die wirtschaftliche Ausgestaltung von Investmentvermögen (Anlagemöglichkeiten) erörtert. Vorteile auf einen Blick - praxisnah - komprimiert - umfängliche Darstellung der neuen Rechtslage Zielgruppe - betriebliche Anleger (Unternehmen: Finanzanlage, Treasury, betriebliche Altersvorsorge; Kreditinstitute: Finanzanlage, Wertpapierhandel, Anlageberatung) - institutionelle Anleger (Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Pensionskassen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Stiftungen) - Privatanleger - Anbieter von Investmentprodukten (Kapitalverwaltungsstellen; Verwahrstellen) - Finanzdienstleister (Vermittler von Investmentprodukten; Finanzberater; Vermögensverwalter; Family Offices) - Aufsichtsbehörden, Finanzbehörden - Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Anbieter: Thalia AT
Stand: 26.10.2020
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Diskountzertifikate
4,99 € *
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Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Berufsakademie Rastede, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In Zeiten niedriger Zinsen und stillstehenden Aktienmärkten wünscht sich der Anleger eine renditestarke Alternative, jedoch nicht auf Kosten der Sicherheit. Wer spekulative Anlagemöglichkeiten scheut und dennoch relativ hohe Renditen erwirtschaften möchte, für den bieten Diskountzertifikate eine Lösung. Mit Hilfe dieser Anlageform ist es möglich, auch bei stagnierenden Aktienkursen positive Erträge zu erzielen. Selbst bei fallenden Aktienkursen können Diskountzertifikate unter bestimmten Bedingungen noch Gewinne aufweisen, während eine direkte Aktienanlage zum Verlust geführt hätte. Auch für risikofreudigere Anleger stellen Diskountzertifikate eine Anlagemöglichkeit dar. Diese Arbeit erklärt die Funktionsweise des Diskountszertifikats, seine Chancen und Nachteile aus Sicht des Anlegers. Nachfolgend wird erläutert, wie es einem Emittenten möglich ist, solch ein Produkt anzubieten und wie es konstruiert wird. Hierbei wird ein leichtes Vorverständnis im Bereich der Finanzanlage vorausgesetzt. Ausgehend von einem konkreten Beispiel wird gezeigt, welche Gewinne bzw. Verluste unter bestimmten Entwicklungen zu erzielen sind. Dabei wird das Zertifikat mit einer direkten Anlage in Aktien verglichen. Neben der erzielten Rendite ist die Abgabe an den Fiskus für den Anleger von zentraler Bedeutung. Deshalb wird, nachdem die Funktionsweise dargelegt ist, die steuerliche Behandlung des Diskountzertifikats erläutert. Abschließend wird gezeigt, wie das Zertifikat gehandelt wird. Die Lektüre dieser Arbeit soll den Leser in die Lage versetzen, das Diskountzertifikat zu verstehen und zu bewerten. Ein potenzieller Anleger kann für sich entscheiden, ob das Diskountzertifikat eine attraktive Alternative oder eine Ergänzung in seinem Portfolio darstellt. Zusätzlich zeigt die Arbeit, für welche Anlegertypen das Zertifikat in Frage kommt und welche erwartete Kurs- bzw. Marktentwicklung für den Kauf eines Diskountzertifikats spricht.

Anbieter: Thalia AT
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